La volatilidad en la Bolsa de Valores nos indica el grado de incertidumbre que existe en el mercado en un momento determinado. Es decir que no hay una tendencia clara al alza o a la baja de los precios.
Por el contrario, estos sufren fluctuaciones, en algunos casos bastante notorias. En esos casos los inversionistas tenemos dos opciones. Esperar a que el mercado se estabilice para ver si invertiremos al alza o a la baja. O si esperaremos para hacerlo.
O aprender a medir la volatilidad con el fin de que podamos incorporar estos datos a nuestra estrategia. Y así invertir a partir de la volatilidad, pero con el conocimiento de lo que puede pasar en esos momentos de incertidumbre.
Existen varios indicadores que nos sirven para este propósito. Pero aquí te hablaré, específicamente, del ATR (Average True Range). De qué es, cómo se calcula y de qué forma podemos usarlo al invertir.
Un Indicador Para Medir La Volatilidad En La Bolsa
Conocer la volatilidad en la Bolsa te ayuda a invertir mejor.
El ATR es un indicador creador por J. Welles Wilder, un ingeniero mecánico estadounidense que se volvió experto en el análisis técnico de la Bolsa. Es reconocido por haber creado muchos de los indicadores que los inversionistas usamos hoy en día. Como el ATR.
Este fue creado en 1978. En esa época, Wilder era trader de “futuros”. En ese mercado, se ponía un límite a la cantidad de “futuros” que se podían negociar en un día. Para así evitar movimientos de precios imprevisibles.
Pero lo que pasaba era que esta medida no era tan útil, especialmente en la época de la inflación que ocurrió en esa década. Porque en ocasiones el mercado alcanzaba ese límite y se quedaba estático en ese punto.
Por eso, el ATR no tenía mucha aplicación. Pues el rango en realidad no revelaba lo que podía ocurrir en el mercado. Fue solo después, cuando la economía se estabilizó, que se comprobó la eficacia de este indicador.
Medir La Volatilidad En La Bolsa Con El ATR
El ATR es un indicador que mide la volatilidad de los precios de las acciones en la Bolsa de Valores de Nueva York. Específicamente, nos da el “promedio del rango verdadero” de esos precios.
El rango es la diferencia entre el precio más alto de una acción y el precio más bajo de la misma en el periodo de tiempo que queramos analizar. Un rango bajo indica baja volatilidad. Y un rango alto, alta volatilidad.
Es decir que el ATR nos da el promedio de cuánto puede moverse el precio de una acción. Como se trata de obtener el “rango verdadero”, con este indicador podemos hacer el cálculo teniendo en cuenta las condiciones de un día normal en el mercado.
Esa es la forma de obtener una respuesta fidedigna. Wilder, por ejemplo, hacía el análisis del ATR de 14 días. Pero cada uno de nosotros puede elegir el número de días de análisis, según su propia estrategia.
Cómo Usar El ATR Al Invertir
Aprende a medir la volatilidad en la Bolsa.
Es importante tener en cuenta que, si se hace el análisis del ATR en un periodo más corto, podríamos tener mejores señales para invertir. Pero, como te dije antes, esa elección depende de cada inversionista.
Ahora sí, para calcular el ATR primero se debe calcular el True Range (TR). Este es el mayor valor entre estos tres:
- Máximo actual menos el mínimo actual (recorrido diario o amplitud de barra).
- Máximo actual menos el cierre del día anterior.
- Mínimo actual menos el cierre del día anterior.
Una vez tengamos el mayor, elegido entre los tres anteriores, calcular el ATR es sencillo. Porque el ATR es la medida del TR (True Range) en cierto número de días. Así que solo debemos sacar el promedio de los TR en el número de días que elijamos.
Hacer estos cálculos manualmente es una forma para conocer el TR y el ATR. Pero la mayoría de plataformas de trading nos permiten hacer estos cálculos de forma automática.
Usos Del ATR
Lo positivo del ATR es que nos anticipa si puede haber un cambio de tendencia. Y que podemos usarlo en muchas estrategias de inversión. Por ejemplo, si los precios de una acción comienzan a subir y el ATR también, puede darse una reversión.
Por otro lado, si los precios de una acción bajan y rompen un soporte, pero el ATR aumenta, seguramente continuará la tendencia bajista. Pero esta se puede aprovechar para ganar a la baja.
Lo más importante es que tengas en cuenta que este indicador, como te dije al principio, te da pistas sobre lo que ha ocurrido y puede ocurrir en el mercado. Y esto puede ser determinante en tus operaciones.
Ahora, puedes usarlo en combinación con otros indicadores o técnicas que funcionen para ti. Lo importante es que aprendas a manejarlo y que practiques para que puedas ver tus resultados en la realidad.
Clave sobre la volatilidad en la Bolsa.
Las Ventajas De Medir La Volatilidad En La Bolsa
La Bolsa de Valores es volátil por naturaleza. Por eso, aprender a medir la volatilidad es vital para que puedas ser un buen inversionista o trader. No hacerlo te puede restar oportunidades de ganancia.
También es importante que puedas diseñar tu estrategia de inversión según tus propios conocimientos y experiencia. Lo que funciona para unas personas puede no funcionar para otras. Así que ponte en esta tarea y cuéntame:
- ¿Conocías el indicador ATR?
- ¿Te ha servido en tus inversiones?
- ¿Qué otro indicador usas para medir la volatilidad?
- ¿O no la tienes en cuenta al invertir?
- ¿Ya tienes definida tu estrategia de inversión?
Gracias por leer, por favor ahora ¡Comparte!
Que buena información máster, debemos aprender a usar este indicador ya que este nos permite medir la volatilidad, lo que nos puede ayudar bastante en nuestra estrategia ya que nos puede dar pistas hacia donde va o puede ir el mercado lo que desde mi punto de vista es vital para cualquier estrategia de trading, no conocía absolutamente nada de este indicador hasta la semana pasada que vi en un live tuyo, y como lo utilizaste para medir la volatilidad del mercado lo que me pareció interesantisimo para estudiarlo y para implementarlo, como siempre muchas gracias máster por compartir este conocimiento tan importante en el mundo del trading. saludos y un fuerte abrazo.
Gracias William
Hola a todos. ¿Alguien sabe como se configura TOS para poder tenerlo junto al VOLUMEN o al RSI …?
Máximo, para poderte ayudar si deseas puedes escribir a soporte@elclubdeinversionistas.com
Saludo master excelente información.
La volatilidad es algo que debemos tener en cuenta a la hora de invertir y creo q aprendiendo a usar este indicador nos sería de mucha utilidad. Muchas gracias por la información
Gracias Anderson
Buenísimo, gracias!. para que sirve el VIX?
Monica, el VIX – CBOE Volatility Indexar.
Puedes leer también lo siguiente: https://www.hyenukchu.com/blog/aprovecha-correccion-en-la-bolsa-nueva-york-invertir-exitosamente-hyenuk-chu/
Muchas gracias Hyenuk por este aporte valioso.
¿Puedo hacer una propuesta? Una maste class acerca de éste tema, es súoer interesante. Aunque yo lo ocupo para saber cuánto mueve en promedio el precio de una acción, para saber si es buen momento de entrada o si el movimiento ya se dio. Pero me gustaría saber cómo se podría utilizar para tendencias.
Muchas gracias y éxitos.
Gracias Cristian, lo tendremos presente.
Buenas noches Hyen Uk, como estas? Sinceramente hasta ahora no tomaba mucho en cuenta la volatilidad… de hecho había escuchado sobre el ATR pero nunca lo utilice, así que es hora de empezar a conocerlo un poco mas y ver si me sirve implementarlo! Muchísimas gracias y un gran abrazoo
Gracias Rulo
saludos soy de ecuador,
he terminado el reto 21, mas sin embargo no me atrevo a abrir una cuenta sola, es mas, me gustaria que me pueda recomendar a alguien aqui en ecuador para que me ayude a abrir una cuenta para comenzar a operar.
gracias por su apoyo Hyen Uk.
Elsa, te sugiero que abrir tu cuenta Demo para que puedas allí practicar.
Te dejo enlace para que puedas ver como descargar y configurar tu cuenta aquí: http://elclubdeinversionistas.com/o/tutoriales-para-inversionistas/
Adicionalmente, escribe a soporte@elclubdeinversionistas.com para poderte contactar con las personas del capítulo CDI Ecuador.
no lo conocia asi explicadito pero si lo calculaba a la hora de invertir GRACIAS POR APORTARNOS, lo implementare en mi estrategia gracias hyenuk,.
Lo que aprendí hasta el momento es que el Mercado es más como tirar una moneda al aire. Pero con un 60% vs 40% de ganar, pero si no estuviste de suerte y tu moneda cae en el 40% con tu stop loss detenienes tus pérdidas, y con tu limit stop optiones tus gananacias, no hay momento exacto para entrar al mercado , por más análisis que hagas, si trabajas con opciones, si trabajas con stocks pero con alto volumen hay más posibilidades, pero con opciones es más suerte con riesgo calculado.
Eso Henry, gracias!
hola hyenuk chu no se tenia conocimiento de este indicador el cual podemos incluir en la estrategia gracias master
Así es Alejandro
respondiendo a tus preguntas me he dado cuenta que ahora si entiendo más sobre ATR, y estare usando en mis demos. Gracias por esta informacion.
Un placer saludarte nuevamente Hilda 😉
Excelente explicacion, me gustaria un par de ejemplos de como utilizarla para nuestro estilo en cdi
Hola Blasioz es un placer para el Happy Team saludarle el día de hoy🙂
Te invito a repasar el Plan de Trading del 21 al 25 de Junio 2021 📊📈📉, donde Hyenuk nos explica su uso. Nos alegra que esta información sea de valor para ti, recuerda compartirla para que más personas la disfruten, además te invitamos a seguirnos en nuestros canales de YouTube @hyenukchu y @elclubdeinversionistas en donde diariamente compartimos información para que puedas expandir tu cultura financiera. 😉
¡Muchas gracias! Todo los días aprendiendo algo gracias a Hyenuk y su gran equipo. Ayer no tenia ni idea que era el ATR. Ahora que lo estudio me parece fundamental para poder operar. Aun estoy en la demo, porque sé que me falta mucho por aprender. Paciencia paga!
Gracias William por querer expandir tu cultura financiera, saludos 🙂
Muy buenas noches. Mi pregunta es como configurar el ATR en mi lista de seguimiento de tradingview o de interactive brokers ya q es bueno saber el tiempo q tarda el precio en llegar a un punto específico. En TWS aparece el precio en tu lista de acciones, pero en las otras plataformas no se como configurarlas. Gracias por su atención. HAPPY TEAM CDI HYENUK CHU
Hola María, es un placer saludarte el día de hoy.
En Tradingview puede buscar el indicador que se llama ATR (Rango Verdadero Medio) que está incorporado por defecto, al activarlo sale en la parte de abajo del gráfico, recuerda que puede variar según la temporalidad que se esté usando.
Que información tan valiosa gracias anotado todo Dios bendiga al sr Hyenuk y a todo el equipo 🤓✍️📖💚
Gracias María por leer nuestro contenido, te invitamos a compartirlo para que mas personas puedan acceder a él 🙂