Factores Que Debes Medir Como Trader. Escucha el siguiente podcast. Es llamado 37 [Confesiones de un Trader XXXVII] Los Factores Que Debes Medir Como Trader Si Quieres Obtener Resultados… (dale Play y escucha aquí mismo):

Factores A Medir En Trading

Bienvenidos a otro episodio de Confesiones de un Trader. La semana que viene vamos a hablar un poco sobre cómo funcionan los famosos OKR. Si trabajas en el sector de la tecnología habrás escuchado que tanto en Google y en otras empresas importantes usan esta metodología para trabajar en equipo.

«Mide lo que importa».

Saber medir, tener esas métricas correctas para los traders es súper importante. No sé si todas las que te diga sean las perfectas, pero bueno, vamos una por una.

La primera métrica que debes medir es el porcentaje de pérdida máxima o el monto de pérdida máxima, debe ser un monto que siempre debes estar midiendo algunas personas.

En el Club de Inversionistas todos los días decimos que, por favor, no pierdan más del 2% de su capital total. Es muy importante mantener esas pérdidas muy pequeñas ya que es lo que te va a llevar a tener grandes rentabilidades. Las personas que no tengan esta métrica, lo más probable es que van a sufrir grandes pérdidas.

En especial cuando dicen que están perdiendo mucho dinero de su capital. Usualmente tratamos de mantener, inclusive por debajo del 2%.

Segunda Métrica

Vamos con la segunda medida y es el porcentaje de ganancias sobre el porcentaje de pérdida. ¿Esto como lo llamamos? Relación ganancia – pérdida. Cuánto porcentaje ganas contra cuánto pierdes. Esto es súper importante porque la relación ganancia – pérdida es la primera de las métricas que te va a llevar a la rentabilidad.

La relación ganancia pérdida debe ser mayor a dos a uno para que así no tengas talento, es decir, no tengas una estrategia buena, no la sepas aplicar bien, no te permita destruir tu capital de trading. Recuerda que nuestro capital de trading es como nuestro tanque de oxígeno mientras estamos buceando.

La tercera que debes medir son los porcentajes de ganancia y los porcentajes de pérdida. Cuando ganas, ¿qué porcentaje de ganancia tienes? Por ejemplo, en Reto Trend que hacemos con acciones, cuando ganas el promedio debe ser más o menos del 20% o más. Ya que hacemos trending y terminamos con un porcentaje mayor al que inicialmente montamos, que es el de 20%.

Pero el porcentaje de pérdida, o sea, el porcentaje de stop, debe ser inferior, por ejemplo, a -10% si estás haciendo Reto Trend. ¿Por qué razón? Porque el 10% sería lo máximo que podrías perder. Y lo que usualmente hacemos es que protegemos las pérdidas cuando cerramos una operación, porque lo cerramos antes, ya que se dañó la configuración inicial que queríamos.

O ya íbamos ganando y no alcanzaste a retroceder a la zona correcta para tomar el stop. Entonces terminaste un poco más arriba de lo que tú tenías planeado y por eso es que cuando ganamos el porcentaje debería ser en promedio mayor y cuando perdemos el porcentaje debe ser menor al porcentaje máximo establecido por ti.

Entonces esto tiene mucho que ver con la segunda, que es el relación ganancia pérdida. Pero es una medida que igual hay que llevar.

La Cuarta Métrica De Factores A Medir En Trading

La cuarta es el tamaño de posición. Esto es muy importante. Por ejemplo, en Happy Team, los que operan en la cuenta real, se han dado cuenta de esto un tris tarde. Y es que no es lo mismo que entres, por ejemplo, con $1.000 dólares y tengas una estrategia de ganar 20% y 10% de pérdida. Y luego, cuando te da stop ahí perdiste $100 dólares y en la segunda entrada tal vez ya no entras con $1.000 porque ya estás «Chicken Little» (estás un poco miedoso).

Ahora entras con $200 dólares y también usas el mismo porcentaje porque ya lo habías definido. Entonces, en este caso, si ganaste ganas 20% sobre $200 dólares, son solo $40 dólares. Perdiste $100 en la anterior y aquí ganaste $40. Entonces de esta manera, cuando tú vas a ir a sumar, claro, los porcentajes te dicen que tienes un promedio de porcentaje de 20% y 10% pero, al fin y al cabo, los montos que te dejan esas ganancias son diferentes.

Cuando los sumas va a dar un resultado que te va a sorprender. Si eso te está pasando en este momento en tu bitácora (obviamente hay que llevar bitácora para darse cuenta de esto)… así que aquí solo estamos midiendo lo que hay que medir que importa para un trader rentable.

La quinta es tener una probabilidad, una estadística donde sabes cómo se ha comportado el mercado. Ese ticker en particular, ese sector en particular o las señales de entrada si se han producido o no. Nosotros tenemos una estrategia en el Club de Inversionistas que se llama: viernes, lunes, martes, miércoles y jueves.

Esa estrategia se compone de muchas tácticas. De entrada, una de ellas es el rebote de martes. Y usualmente esperamos que se produzca un bajo el día martes para entrar en contrato de opciones de SPY. Tenemos un número donde sabemos que estadísticamente es a nuestro favor, tiene una probabilidad realmente alta.

Saber eso nos da una ventaja, porque eso es una medida que todos los días va cambiando. Todos los martes va sucediendo otra cosa, entonces tenemos que estar midiendo. Para esa estrategia utilizamos usualmente relación dos a uno.

Esto te da una tranquilidad para saber cuándo entrar. Esa señal o momento de entrada te va a ayudar un montón, haciendo este tipo de medida que debes llevar. Entonces el desempeño histórico de las estrategias o de las estadísticas.

Sexto KPI O Clave De Factores A Medir En Trading

Mides para ser un trader rentable. ¿Cuántas veces has hecho una técnica que yo lo llamo una de las mejores estrategias de CDI y es «promediar a la ganancia»? Algo importante del trading es que muchas veces las señales se dan, después se retrocede después de que tú entraste… Retroceden para continuar subiendo.

No sé si te ha pasado, de que entras en una posición, ganaste dinero suficiente y estás muy feliz. Para luego seguir viendo que el mercado continuó y hubieras podido cosechar mucho más dinero. Esto solo se sabe si tú aprendes a maximizar esa ganancia, puede ser a través de dos metodologías:

  1. UNO. Es sumando y promediando a la ganancia. Si va en la dirección que tú quieres y está haciendo nuevos altos, haciendo nueva formación, está lejos de to stop, inclusive por encima de tu target y sigue formando, entonces es una excelente forma de adicionar posición o,
  2. DOS ir parcialmente vendiendo cada vez que haga nuevas zonas de ganancia. Digamos si tenías definido ganar un target de 20% vendes parcialmente un tercio o la mitad de las posiciones.

Entonces, ¿cómo maximizas la ganancia una vez que entraste en una operación? También hace parte de esas piezas claves que debes medir. ¿Cómo se mide? Con el tiempo. No hay nada que te pueda decir que alguna posición dada va a continuar, esto lo aprendes en el camino.

La séptima medida. Es saber cuál es ese tamaño de posiciones que te funciona. Siempre hablo de esto porque es como el tema de cuánto dinero pongo en riesgo en el mercado. Puede que tengas un stop del 10% y que ese monto no supere el 1% o 2% de tamaño de capital.

Pero igual ese tamaño de posiciones que tienes invertido ya lo tienes ahí perdiendo el costo de oportunidad. O está ahí para que pueda producir cualquier cosa, ¿cierto? Entonces saber con qué tamaño de posiciones debes entrar es clave.

Porque imagínate, digamos que tienes $10.000 dólares invertidos. Algunas van ganando, otros van perdiendo y ahora sí, si sale una alerta, una señal que no la tenías contemplada, que esa sí era la estrategia de entrada sí o sí. ¿Cómo vas a hacer si tienes todo tu capital metido en posiciones que tal vez ya no te interesan?

Y lo mejor de esta situación es que si lo vendes y cierras las posiciones, para volver a entrar tendrías que esperar al día siguiente. Porque es así como funcionan las plataformas, usualmente. Ese es el costo de oportunidad.

Y, peor aún, ¿qué tal si tenías el 90% de las posiciones ingresadas y se produce un fenómeno mundial? Quizá una circunstancia que tú no controlas y que el mercado inmediatamente en una hora caiga más del 20% o 30%. ¿Cómo proteges eso?

Por eso es tan importante gestionar correctamente los tamaños de posiciones y entender hasta dónde va. Por ejemplo, ¿cuántos tamaños de posiciones puedo tener abiertas para que si llega a tocar stop no pase por debajo del punto de no retorno? Por ejemplo, que no caiga más del 10% del capital.

Ajá, o sea, si yo tengo tamaños de posiciones, donde su stop comprende el 10% de mi tamaño de capital, sí tengo abierto diez posiciones, no puedo seguir abriendo más. Porque al abrir otra más estoy técnicamente, en el peor de los momentos, si sucede que todas las posiciones tomen stop y ya estaría yo con un -10% sobre el capital total, ¿verdad? Si ese fuese tu punto de no retorno.

El Punto De No Retorno, La Octava Métrica

Entonces es muy importante limitar esos tipos de riesgo y esa es la otra métrica. La siguiente, justamente hablando. Es el famoso punto de no retorno. Otras comunidades lo llaman de otro nombre, pero nosotros lo llamamos así porque es el porcentaje de pérdida sobre capital total en un evento dado, en un momento dado, donde si todo se llegara a tocar stop y perdieras el 10% ese es el máximo.

Ojalá, si es menor, es mejor. Ese es un escenario que debes medirlo antes de ingresar una nueva orden. Debes revisar si con esa vas a sobrepasar o no. No importa si no te haya dado el stop. Nomás el hecho de que tengas un stop, con la posibilidad de que pierdas ese dinero y que acumulado puede llegar a ser más del 10% de capital total, ya estarías con la posible gran caída de tu capital total y puede ser el inicio de una destrucción del dinero.

La novena medida importante a llevar en cuenta es:

  • ¿cuántas veces operas?
  • ¿con qué frecuencia?

Si eres scalper  o intradía, tal vez hagas más operaciones que una persona que haga swing trading. Y esto en un periodo dado de tiempo. Si es intradiario al estilo CDI nosotros decimos que no más de tres operaciones al día. Dos en la mañana y tal vez una en la segunda apertura, o sea en la tarde, no más de eso.

Si eres un swing trader preferiblemente no hagas más de 2 o 3 operaciones a la semana. Esto es algo que tú deberías tenerlo presente. No se trata de todo el tiempo estar comprando, sino de esperar pacientemente, La frecuencia de cómo operas en cada una de las estrategias lo debes definir tú. Ojalá que no caigas en overtrading y esto es súper importante que lo tengas presente.

Mide lo que importa - John Doerr - Hyenuk Chu

Mide lo que importa – John Doerr – Hyenuk Chu

Bueno, esos son las cosas que debes medir lo que realmente importa para que seas un trader rentable. Como recomendación hay muchos libros. Hay un libro del señor John Doerr. Él fue la persona que implementó la estrategia de OKR en la empresa Alphabet, cuando antes se llamaba Google, «Mide lo que importa».

Si te queda tiempo, léelo, obviamente está dirigida para empresas, pero te va a ayudar un montón a tratar de descifrar de cómo crear objetivos y tener unos puntos claves que puedes medir para que realmente puedas medir ese objetivo que tú te has propuesto.

Bueno, muchísimas gracias por haber asistido a este episodio de Confesiones de un Trader. Te mando un gran abrazo. Deseo que tengas un excelente día. Muchísimas gracias.


37 [Confesiones de un Trader XXXVII] Los Factores Que Debes Medir Como Trader Si Quieres Obtener Resultados – Hyenuk Chu

37 [Confesiones de un Trader XXXVII] Los Factores Que Debes Medir Como Trader Si Quieres Obtener Resultados – Hyenuk Chu

En estas sesiones de Podcast hablamos de Trading. Herramientas, Estrategias, Gestión de Riesgo y Mentalidad. Todo lo que necesitas saber sobre trading en la voz de Hyenuk Chu.

Ya sea que estés comenzando en el mundo del trading y de las inversiones o que seas un experto o, por lo menos, ágil en este mundo siempre es bienvenido escuchar las Confesiones de un Trader.

Te sorprenderá saber que lo mismo que has pasado, alguien más lo puede estar sufriendo. Conocer esas Confesiones hará que no solo tu Trading e Inversiones mejoren, quizá también tu misma vida. A fin de cuentas, somos humanos y todos experimentamos las mismas circunstancias, pero no reaccionamos igual a ellas.

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